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Brownian motion, martingales, and stochastic calculus

Libro adottato a Pavia, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Brownian motion, martingales, and stochastic calculus» è adottato per Processi Stocastici dal prof. Francesco Carlo De Vecchi (Scienze Fisiche – sede di Pavia – Pavia).

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Come lo indica il docente: Brownian motion, martingales, and stochastic calculus, Jean-François Le Gall, Springer International Publishing Switzerland, (2016)

Titolo
Brownian motion, martingales, and stochastic calculus
Autori
Jean-François <1959-> Jean-François Le Gall Le Gall
Editore
Springer, 2016
ISBN
9783319310886

Chi lo adotta

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: a. Definizione di processo stocastico a tempo continuo, di processi Gaussiani e moto Browniano. Costruzione del moto Browniano. Cenni della teoria delle martingale a tempo discreto e generalizzazione per martingale a tempo continuo con traiettorie continue. b. Definizione d'integrale di Ito rispetto al moto Browniano. Formula di Ito e applicazioni. Teorema di Girsanov. c.

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