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Daniel Revuz – Continuous Martingales and Brownian Motion

Libro adottato a Pisa, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Daniel Revuz – Continuous Martingales and Brownian Motion» è adottato per Istituzioni di Probabilità dal prof. Francesco Grotto (Matematica – sede di Pisa – Pisa).

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Come lo indica il docente: Daniel Revuz e Marc Yor, Continuous Martingales and Brownian Motion, 3a edizione, Springer

Titolo
Continuous martingales and Brownian motion
Autori
Daniel <1936-> Daniel Revuz, Marc Yor Revuz
Editore
Springer, 2005
ISBN
9783540643258

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Corso di laurea: Matematica – sede di Pisa · Laurea magistrale (LM-40) · 1º anno · 2º semestre · 11 CFU / 2º anno · 2º semestre · 11 CFU

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: -Introduzione ai processi stocastici, fatti fondamentali su misure su spazi di funzioni e sul condizionamento. -Il moto Browniano e le proprietà della sua legge e le sue traiettorie. -Teoria generale dei processi di Markov, semigruppi e loro generatori associati a processi omogenei nel tempo, il problema delle martingale nella caratterizzazione dei processi di diffusione.

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