Angrist – Mostly harmless econometrics

• Il materiale del modulo (slide, dataset, esercizi su Stata) sarà caricato sulla pagina web del corso. Non seguiremo da vicino nessun libro di testo in particolare, ma i seguenti libri sono vivamente consigliati poiché forniscono una…

Argomenti del programma: - Modello di regressione lineare: regressioni bivariate e multivariate - Bias da variabile omessa, interpretazione dei coefficienti dopo l'esclusione - Eteroschedasticità e autocorrelazione - Test di ipotesi - Modello ad effetti fissi - Inferenza causale e framework degli esiti potenziali - Esperimenti controllati randomizzati (RCT) - Difference-in-differences (DiD) - Variabile strumentale (IV) - Regression…

Argomenti del programma: A refresher on multiple linear regression. Further topics in regression analysis: Instrumental variables, Differences-in-Differences, Regression Discontinuity estimators, Heckman's sample selection model, Mediation analysis, Quantile regression. Introduction to time series and forecasting. Models for univariate time series: ARMA, ARIMA, ARCH, GARC. Time series regression with additional predictors.

Argomenti del programma: A refresher on multiple linear regression. Further topics in regression analysis: Instrumental variables, Differences-in-Differences, Regression Discontinuity estimators, Heckman's sample selection model, Mediation analysis, Quantile regression. Introduction to time series and forecasting. Models for univariate time series: ARMA, ARIMA, ARCH, GARC. Time series regression with additional predictors.