Prof. Alessandro Palandri

Argomenti del programma: Richiami di probabilità e statistica. Specificazione e stima di un modello econometrico con una o più variabili indipendenti. Test di ipotesi sui singoli coefficienti e su restrizioni lineari. Violazione delle ipotesi. Modelli più avanzati: panel e variabile dipendente binaria.

• Appunti forniti dal docente.

Argomenti del programma: Questo corso sviluppa modelli e tecniche per l'analisi microeconometrica per dati trasversali e longitudinali. Le tipologie di modelli studiati includono il Modello Lineare Classico, Modelli per dati Binari e Longitudinali. Nel corso si svilupperanno anche i metodi di stima di massima verosimiglianza, di quasi-massima verosimiglianza. Il concetto ed i problemi dell'endogeneità saranno discussi.

Argomenti del programma: Modelli e tecniche per l'analisi di dati cross-section in microeconomia: di conto, di durata e multinomiali. Nel corso si introdurrà il concetto di endogeneità e stimatori risultanti: 2SLS e GMM. Seguirà un'introduzione all'analisi delle serie storiche, con riferimento a non-stazionarietà, radici unitarie, cointegrazione e modelli a correzione dell'errore.