Prof. Filippo Petroni

• Materiale fornito dal docente

Argomenti del programma: L’analisi matematica per le funzioni di una variabile permette di introdurre gli strumenti matematici fondamentali (limiti, derivate, integrali) per la costruzione e lo studio dei modelli matematici. Lo studio di vettori, matrici e dei sistemi lineari permette poi di progettare modelli capaci di includere grandi moli di dati.

• Dispense ed esercizi inseriti dal docente nella pagina fad.unich relativa all'insegnamento

Argomenti del programma: L'insegnamento vuole essere un corso di base sulla moderna teoria della finanza che fornisca le nozioni economiche e gli strumenti di analisi quantitativa necessari per interpretare i fenomeni finanziari. Verrà sviluppato un punto di vista unificato per la trattazione di temi specifici della finanza dei mercati e della finanza d'azienda, quali la valutazione delle obbligazioni, la valutazione delle azioni e la…

• Dispense e materiale didattico a cura del docente, disponibili sulla piattaforma e-learning del corso.

Argomenti del programma: Elementi di calcolo delle probabilità. Principi di calcolo del premio. Teoria del rischio: modello individuale e modello collettivo, distribuzione di Poisson composta, ricorsione di Panjer, approssimazioni della distribuzione del danno aggregato. Teoria della rovina: processo di Cramér–Lundberg, disuguaglianza di Lundberg. Catene di Markov e applicazione ai sistemi bonus-malus.