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Modelli per I Mercati Finanziari (Strumenti Derivati) – prof. Guido Luigi Ceccarossi

Management per l'impresa · Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano · 2º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU · canale unico

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Modelli per I Mercati Finanziari (Strumenti Derivati) 8 CFU

GCProf. Guido Luigi Ceccarossi Canale unico
Hull – Futures derivatiDa studiare: Durante il corso verrà indicato su Blackboard il dettaglio dei capitoli da studiare del testo adottatoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
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Argomenti del programma: Titoli obbligazionari con e senza cedola. Struttura per scadenza dei tassi di interesse, tassi spot e tassi forward, Duration, Convessità e immunizzazione. Contratti Forward e Futures. Forward rate agreements (FRAs) e loro valutazione. Interest rate Swaps: uso e valutazione. Opzioni: introduzione, strategie elementari, modello binomiale di pricing con implicazioni. Introduzione ai processi stocastici.

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Testi d'esame di Modelli per I Mercati Finanziari (Strumenti Derivati) del prof. Guido Luigi Ceccarossi, canale unico, corso di laurea in Management per l'impresa (Laurea magistrale (LM-77)), Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano, 2º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU, a.a. 2026/2027. Libri adottati: Hull – Futures derivati.

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Vedi anche: Prof. Guido Luigi Ceccarossi · Modelli per I Mercati Finanziari (Strumenti Derivati) a Cattolica Milano (tutti i canali)