Analisi e Gestione del Rischio – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Umberto Cherubini Canale unico

Corso di laurea: Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · Laurea triennale (L-41) · 3º anno · 2º semestre · 8 CFU

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Cherubini – Il rischio finanziario Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Parte I. Rischio di mercato 1. Rischio di mercato: definizione, concetti di mark-to-market, sensitività ai fattori di rischio e portafogli di replica 2. Tecniche di gestione del rischio di mercato: contratti swap e di opzione 3. Tecniche di mapping e reporting del rischio di mercato di portafogli 4. Tecniche di calcolo del Value-at-Risk: approccio parametrico, Monte Carlo e simulazione storica 5.

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