Advanced Methods For Risk Management – Bologna

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna · Scienze Statistiche · tutti i canali con docenti e libri, a.a. 2026/2027

Prof. Umberto Cherubini Canale unico

Corso di laurea: Greening Energy Market and Finance · Laurea magistrale (LM-16) · esame facoltativo · 6 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 6 CFU · apri nel catalogo · Greening Energy Market and Finance · 2º anno · 2º semestre ›

Il docente indica 5 testi · da studiare tutti

Acerbi – Coherent Representations of Subjective Risk Aversion Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Cherubini – Prudent Valuation Guidelines and Sound Practices Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Della Lunga – Structured Finance Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Xiao – Return to RiskMetrics Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

JP Morgan, RiskMetrics™ – Technical Document, Fourth Edition,Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: General principles a) A brief history of regulation from Basel I to FRTB b) Trading book and banking book c) Risk factors and risk events d) FRTB: SA and IMA e) P&L (profit and loss) attribution Fixed income: General Interest Rate Risk (GIRR) a) Cash flow analysis: fixed and floating rate notes b) Cash flow mapping and bucket hedging c) Sensitivity analysis: DV01, vega, curvature Sensitivities a) Sensitivities for…

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