Prof. Alessandro Ramponi

• Per ogni argomento previsto nel programma vengono resi disponibili agli studenti sia gli appunti delle lezioni che una collezione di esercizi per la preparazione dell’esame.

Argomenti del programma: - Elementi di Teoria della Probabilità. Variabili aleatorie: funzioni di distribuzione e densità. Esempi di distribuzioni notevoli. Valori attesi e momenti di una distribuzione. La legge dei grandi numeri. Il teorema del limite centrale. Metodi Monte Carlo per la generazione di scenari. Il rischio in finanza. - Elementi di Algebra lineare. Vettori e matrici. Sistemi lineari e loro soluzione.

Argomenti del programma: Il corso si articola su due principali tematiche: I) Ingegneria finanziaria per gli investimenti (3 settimane). Questo modulo copre la valutazione di molteplici strumenti e classi di attività: - Valutazione di strumenti finanziari, compresi i fondamenti della teoria dei prezzi lineari e la valutazione neutrale al rischio per i derivati - Identificazione, modellazione e previsione dei principali fattori di rischio…

Argomenti del programma: Il corso si articola su due principali tematiche: 1) La gestione quantitativa del rischio (3 settimane) comprende la valutazione del portafoglio corretta per il rischio/liquidità, la distribuzione dei rendimenti e le statistiche di rischio, e la loro scomposizione nei principali fattori di rischio: - Aggregazione, che consiste nel calcolo del valore di un portafoglio, compresi i portafogli di imprese, e della sua…