Prof. Loretta Clara Letizia Mastroeni

Argomenti del programma: Logica, insiemi ed insiemi numerici · Logica proposizionale ed insiemistica: proposizioni, connettivi logici, teoremi, Condizioni Necessarie, Condizioni Sufficienti. Dimostrazione diretta, dimostrazione per assurdo, controesempi. · Numeri e insiemi numerici: sottoinsieme, sottoinsieme proprio, insieme delle parti; operazioni tra insiemi (unione, intersezione, differenza, complementare) e loro proprietà, insiemi…

• Materiale fornito dal docente

Argomenti del programma: Introduzione al Rischio Rischio Finanziario Mercati dei Derivati Il Rischio nel Settore Energetico La Valutazione delle Opzioni: il Modello Binomiale di Cox–Ross–Rubinstein Equazioni Differenziali Deterministiche nella Modellizzazione Finanziaria Calcolo Differenziale e Modello di Valutazione delle Opzioni di Black–Scholes Le Greche e l’Analisi di Sensitività Valore a Rischio (VaR) La Volatilità: Misurazione e Ruolo…

• Materiale distribuito dal docente

Argomenti del programma: • Funzionamento dei mercati dei Futures e dei mercati delle Opzioni • Il rischio finanziario • Completezza e incompletezza dei mercati • Il concetto di arbitraggio • Il problema della valutazione degli strumenti derivati • Modelli per la valutazione: modello binomiale, modello trinomiale, modello di Black-Scholes-Merton e modelli di valutazione ad esso alternativi • Le Greche • Tecniche di hedging • Volatility…