Libri UniversitariApri il catalogo

Shumway – Time Series

Libro adottato a Bologna, a.a. 2026/2027 · 1 canale

«Shumway – Time Series» è adottato per Analisi delle Serie Storiche per la Finanza e le Assicurazioni dal prof. Massimo Ventrucci (Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini – Bologna).

Shumway – Time SeriesCerca su Amazon ›

Come lo indica il docente: Shumway R.H., Stoffer D.S. (2019) Time Series: A Data Analysis Approach Using R [https://www.routledge.com/Time-Series-A-Data-Analysis-Approach-Using-R/Shumway-Stoffer/p/book/9780367221096], Chapman & Hall/CRC Press, Boca Raton, FL

Titolo
Time series
Autori
Robert H. Robert Shumway, David Stoffer Shumway
Editore
Chapman & Hall/CRC press, 2019
ISBN
9780367221096

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Analisi delle Serie Storiche per la Finanza e le Assicurazioni – Prof. Massimo Ventrucci Canale unico

Corso di laurea: Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · Laurea triennale (L-41) · 2º anno · 2º semestre · 8 CFU

Bologna · Scienze Statistiche · 8 CFU · apri nel catalogo · Statistica, finanza e assicurazioni – sede di Rimini · 2º anno · 2º semestre ›

Hyndman – Principles and Practice [Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Hyndman – Principi e pratica [Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
G. M. Gallo, B. Pacini, Metodi quantitativi perCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

LETTURE INTEGRATIVE

Shumway – Time Seriesquesto libroCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Long – R Cookbook [Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Xie – R MarkdownCerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: MODULO 1 - Introduzione all'analisi delle serie storiche e previsioni Introduzione all'analisi delle serie storiche: definizioni, analisi descrittiva e grafici. Introduzione ai processi stocastici: processi lineari, stazionari, AR, MA. Autocovarianza e autocorrelazione. Modelli di regressione per serie storiche. Decomposizione trend-ciclo-stagionalità e destagionalizzazione. Modelli ARIMA.

Apri la scheda ufficiale ›
Aiutaci a tenerci aggiornati
Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Si studia insieme a