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Serrat – Fixed Income Securities

Libro adottato a LUISS, a.a. 2026/2027 · 2 canali

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Come lo indica il docente: B. Tuckman and A.Serrat, (2022) “Fixed Income Securities. Tools for Today’s Markets”, ("FIS" in the reading materials) Fourth Edition, Wiley Finance

Chi lo adotta

Programma e testi di ogni canale

Fixed Incomes Securities – Prof. Alberto Cybo Ottone Canale unico

Corso di laurea: Economia, Istituzioni e Mercati Finanziari · Laurea magistrale (LM-56) · esame facoltativo

LUISS · Economia e Finanza · 6 CFU · apri nel catalogo

The course textbooks (optional) are

Serrat – Fixed Income Securitiesquesto libroVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Ilmanen – Investing amid low Expected ReturnsVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026
Ilmanen – Fixed Income SecuritiesVai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • A. Ilmanen (2011) “Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards ("ER" in the readings materials) John Wiley and Sons.
  • All the Teaching Materials are available on this Course website

Argomenti del programma: The course is divided into five main parts. • The first part of the course (four weeks) covers the study of the shape of the Yield Curve and Bond Risk Premia in treasury market. After reviewing basic fixed income concepts, we look at the relation between rate expectations, bond risk premia, convexity and the shape of the Yield curve bot at the domestic and international level.

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Fixed Incomes Securities – Prof. Alberto Cybo Ottone Canale unico

Corso di laurea: Finance · Laurea magistrale (LM-77) · esame facoltativo

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
  • A. Ilmanen (2011) “Expected Returns: An Investor's Guide to Harvesting Market Rewards ("ER" in the readings materials) John Wiley and Sons.
  • All the Teaching Materials are available on this Course website

Argomenti del programma: The course is divided into five main parts. • The first part of the course (four weeks) covers the study of the shape of the Yield Curve and Bond Risk Premia in treasury market. After reviewing basic fixed income concepts, we look at the relation between rate expectations, bond risk premia, convexity and the shape of the Yield curve bot at the domestic and international level.

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