Pfaff – Financial risk modelling and portfolio optimization with…

Libro adottato a LUMSA, a.a. 2025/2026 · 1 canale

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Come lo indica il docente: Pfaff, B. (2016). Financial risk modelling and portfolio optimization with R. John Wiley & Sons

Chi lo adotta

Computational Finance – Prof. Francesco Lagona (canale unico) a.a. 2025/2026Management, Finance and Data Analytics · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · 2º semestre

Programma e testi di ogni canale

Computational Finance – Prof. Francesco Lagona Canale unico

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LUMSA · Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne · 10 CFU · apri nel catalogo

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

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Matteson – Statistics and Data Analysis for Financial Engineering Vai su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 30/09/2026

Libri consigliati nell'a.a. 2025/2026

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Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Richiami di inferenza statistica. Valore a rischio (VaR) e perdita attesa (ES); valori estremi; passeggiate aleatorie; modelli ARIMA; modelli ARCH; modelli lineari generalizzati per dati trasversali; modelli a effetti misti per dati panel; modelli mistura; modelli a classi markoviane latenti.

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