Libro adottato a Brescia, a.a. 2026/2027 · 4 canali
«Menoncin – Mercati finanziari» è adottato per Rischi di Mercato Azionario e Obbligazionario dal prof. Francesco Menoncin (Analytics and Data Science for Economics and Management – sede di Brescia, Consulenza Aziendale e Libera Professione – sede di Brescia, Finanza e Risk Management – sede di Brescia e altri corsi – Brescia).
Menoncin – Mercati finanziariquesto libroVai su Amazon ›Il prof non ha cambiato il libro dall'anno scorsoVerificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026
Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: * Il mercato finanziario in tempo discreto: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura * Il mercato finanziario in tempo continuo: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura, il Lemma di Ito * Prezzi dei titoli descritti da processi a salto (di Poisson) * Le scelte degli agenti economici: il mercato finanziario e l'utilità * Il rischio di…
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: * Il mercato finanziario in tempo discreto: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura * Il mercato finanziario in tempo continuo: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura, il Lemma di Ito * Prezzi dei titoli descritti da processi a salto (di Poisson) * Le scelte degli agenti economici: il mercato finanziario e l'utilità * Il rischio di…
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: * Il mercato finanziario in tempo discreto: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura * Il mercato finanziario in tempo continuo: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura, il Lemma di Ito * Prezzi dei titoli descritti da processi a salto (di Poisson) * Le scelte degli agenti economici: il mercato finanziario e l'utilità * Il rischio di…
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Bacheca del docente: cosa indica di studiare
Argomenti del programma: * Il mercato finanziario in tempo discreto: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura * Il mercato finanziario in tempo continuo: arbitraggio, completezza, probabilità neutrale al rischio, teorema di prezzatura, il Lemma di Ito * Prezzi dei titoli descritti da processi a salto (di Poisson) * Le scelte degli agenti economici: il mercato finanziario e l'utilità * Il rischio di…
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