Barberis-R – A Survey of Behavioral Finance, in Constandinides

Argomenti del programma: – Teoria delle decisioni. Teorie dell’utilità attesa e dell’utilità attesa soggettiva. – Incertezza e informazione. Probabilità soggettiva. Strutture informative e aggiornamento delle credenze. Valore monetario di una struttura informativa. Mercati e informazione: analisi di un modello economico di comportamento imitativo razionale. – Rendimento e rischio. Valore atteso. Legge e fallacia dei grandi numeri.

Argomenti del programma: – Teoria delle decisioni. Teorie dell’utilità attesa e dell’utilità attesa soggettiva. – Incertezza e informazione. Probabilità soggettiva. Strutture informative e aggiornamento delle credenze. Valore monetario di una struttura informativa. Mercati e informazione: analisi di un modello economico di comportamento imitativo razionale. – Rendimento e rischio. Valore atteso. Legge e fallacia dei grandi numeri.

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