Prof. Gianmarco Vacca

Università Cattolica del Sacro Cuore - sede di Milano · Facoltà di Economia · libri consigliati e cosa studiare, a.a. 2026/2027

Libri adottati dal prof. Gianmarco Vacca

Faraway – Extending the Linear Model with R – Econometria e Machine Learning (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
James – An Introduction to Statistical Learning with Applications… – Econometria e Machine Learning (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Marcellino – Econometria applicata – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Stock-M – Introduzione all’econometria – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Hurn – Yu and Phillips – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Faliva-M – Introduzione all’econometria – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Zoia – Topics in Time Series Econometrics – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)
Gallo-B – Metodi Quantitativi per I Mercati Finanziari – Econometria per la Finanza (Management per l'impresa, 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU)

Materie del prof. Gianmarco Vacca

Econometria e Machine Learning – con Prof. Luigi Riso Canale unico

Corso di laurea: Management per l'impresa · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU

Cattolica Milano · Facoltà di Economia · 8 CFU · apri nel catalogo · Management per l'impresa · 1º anno ›

Il docente indica 2 testi · da studiare tutti

Faraway – Extending the Linear Model with R Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

James – An Introduction to Statistical Learning with Applications…Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Argomenti del programma: Elementi di economia classica (ore 15) Richiami essenziali del modello di regressione lineare (OLS) Ipotesi classiche: non collinearit`a, exogeneit`a, omoschedasticit`a, normalit`a Test diagnostici: multicollinearit`a, autocorrelazione, eteroschedasticit`a Intervalli di confidenza, test t e F, interpretabilit`a dei coefficienti Limiti dell’OLS in contesti complessi: non linearit`a, big data, overfitting Regressioni…

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Econometria per la Finanza Canale unico

Corso di laurea: Management per l'impresa · Laurea magistrale (LM-77) · 1º anno · tutto l'anno (semestre non indicato) · 8 CFU

Cattolica Milano · Facoltà di Economia · 8 CFU · apri nel catalogo · Management per l'impresa · 1º anno ›

Il docente indica 6 testi · da studiare tutti

Marcellino – Econometria applicata Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Stock-M – Introduzione all’econometria Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Hurn – Yu and Phillips Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Faliva-M – Introduzione all’econometria Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Zoia – Topics in Time Series Econometrics Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Gallo-B – Metodi Quantitativi per I Mercati Finanziari Cerca su Amazon ›Verificato sulla scheda ufficiale il 02/10/2026

Bacheca del docente: cosa indica di studiare

Ulteriori indicazioni e materiale integrativo verranno forniti durante il corso.

Argomenti del programma: Modulo I - Prof.ssa Maria Grazia Zoia 1. Modellistica, stima e previsione econometria. Modelli lineari in econometria. I metodi di stima OLS e della massima verosimiglianza. Test del rapporto di verosimiglianza, Wald e dei moltiplicatori di Lagrange. Previsione. 2. Modelli multiequazionali. Pooled OLS e Modelli Panel a effetti fissi e casuali. 3. Il modello CAPM e i modelli multifattoriali. Modulo II - Prof.

Apri la scheda ufficiale ›

Aiutaci a tenerci aggiornati

Il prof ha indicato altri libri, pagine o modifiche? Scrivicelo.

Domande frequenti

Quali libri consiglia il prof. Gianmarco Vacca per Econometria e Machine Learning?

Faraway – Extending the Linear Model with R; James – An Introduction to Statistical Learning with Applications…

Quali libri consiglia il prof. Gianmarco Vacca per Econometria per la Finanza?

Marcellino – Econometria applicata; Stock-M – Introduzione all’econometria; Hurn – Yu and Phillips; Faliva-M – Introduzione all’econometria; Zoia – Topics in Time Series Econometrics; Gallo-B – Metodi Quantitativi per I Mercati Finanziari